Ile powinieneś ryzykować w jednej transakcji na forex?
<p>Wielu traderów ryzykuje niewielki, stały procent swojego konta w każdej transakcji, aby pojedyncza strata nie mogła poważnie uszkodzić całego kapitału.</p>
UNCATEGORIZED
Ile ryzykować w pojedynczej transakcji to jedna z najbardziej osobistych decyzji w tradingu, ale również jedna z najważniejszych, ponieważ bezpośrednio determinuje, ile kolejnych stratnych transakcji może wytrzymać konto, zanim poniesie poważną szkodę. Nie istnieje żadna wartość narzucona przez regulatora ani liczba, która działałaby identycznie dla wszystkich traderów — istnieje jednak powszechnie stosowane podejście, warte zrozumienia.
Podejście stałego procentu
Zamiast ryzykować stałą kwotę pieniędzy w każdej transakcji, wielu traderów ryzykuje stały procent bieżącego kapitału na koncie — najczęściej podawane w literaturze o tradingu wartości wynoszą około 0,5% do 2% na transakcję, choć są to ogólne punkty odniesienia, a nie oficjalne reguły. Ryzykowanie procentu zamiast stałej kwoty oznacza, że ryzyko w dolarach automatycznie maleje, gdy konto traci podczas serii strat, i rośnie, gdy konto zyskuje podczas serii zysków, co ma efekt stabilizujący w porównaniu z ryzykowaniem zawsze tej samej kwoty niezależnie od wielkości konta.
Dlaczego wielkość tego współczynnika ma tak duże znaczenie
Wybrany procent bezpośrednio określa, ile kolejnych stratnych transakcji konto może wchłonąć, zanim zostanie znacząco uszczuplone. Przy ryzyku 1% na transakcję dziesięć strat z rzędu zmniejsza konto o około 10%, ponieważ każda strata jest liczona od nieco mniejszego salda. Przy ryzyku 5% na transakcję te same dziesięć strat z rzędu zmniejsza konto do około 40%, ponieważ straty kumulują się znacznie szybciej przy wyższym procencie. Trading obejmuje okresy kolejnych strat nawet przy solidnym podejściu, po prostu dlatego, że żadna metoda nie wygrywa wszystkich transakcji, więc procent ryzyka na transakcję decyduje w praktyce o tym, jak duży margines ma konto, by odbudować się po nieuniknionym gorszym okresie.
Jak to wiąże się z lewarowaniem i wielkością pozycji
Procent, który postanawiasz zaryzykować, jest punktem wyjścia do formuły wielkości pozycji opisanej w innych częściach tego serwisu — to „kwota ryzyka na koncie”, którą dzieli się przez odległość stop-loss i wartość pipsa, aby uzyskać rzeczywisty rozmiar transakcji. Lewarowanie określa następnie, ile margines wymaga dana pozycja, ale nigdy nie powinno decydować o tym, ile w ogóle ryzykujesz. Częstym błędem jest obliczanie wielkości transakcji na podstawie dostępnego marginesu lub maksymalnego lewara, zamiast na podstawie celowo wybranego procentu ryzyka — co w praktyce pozwala limitowi lewarowania ustalanym przez brokera decydować o twojej tolerancji ryzyka, zamiast robić to tobie.
Czynniki uzasadniające niższy procent
- Bycie nowym w danej strategii lub instrumencie, gdzie twoja przewaga (jeśli ją masz) nie została jeszcze udowodniona.
- Handel w warunkach nietypowej zmienności, gdzie stop-loss częściej zostaje uruchomiony przez szum rynkowy, a nie przez rzeczywistą zmianę trendu.
- Utrzymywanie kilku otwartych pozycji, na które mogłoby wpłynąć to samo zdarzenie rynkowe, co w praktyce koncentruje ryzyko, mimo że każda pojedyncza transakcja wydaje się mała.
- Mniejsze przekonanie do konkretnej konfiguracji transakcji w porównaniu z twoimi zwykłymi kryteriami.
Dlaczego ryzykowanie wysokiego procentu na transakcję jest szczególnie niebezpieczne przy lewarze
Lewarowanie ułatwia otwarcie pozycji na tyle dużej, że można zaryzykować wysoki procent konta, nie wyglądając na dużą pozycję, ponieważ wymagany margines może wydawać się mały w stosunku do salda. Właśnie tutaj wysokie ryzyko na transakcję i wysokie lewarowanie wzajemnie się wzmacniają: trader stosujący wysoki lewar bez zdyscyplinowanego procentu ryzyka może stracić bardzo dużą część konta przy jednym niekorzystnym ruchu, mimo że pozycja w chwili otwarcia nie wyglądała na imponującą.
Kluczowe wnioski
- Ryzykowanie niewielkiego, stałego procentu kapitału konta na transakcję to powszechne podejście ograniczania szkód z każdej stratnej transakcji.
- Wybrany procent determinuje, ile kolejnych strat może wytrzymać konto, co ma znaczenie, ponieważ serie strat zdarzają się przy każdym podejściu do tradingu.
- Ten procent powinien być ustalany niezależnie od dostępnego lewarowania lub marginesu i służyć jako punkt wyjścia do obliczeń wielkości pozycji, a nie jako późniejszy pomysł.